ブラックショールズ方程式

ブラックショールズ方程式を使って、ヨーロピアンコールオプション(配当なし)の評価を行います。

ブラックショールズ方程式
現在価格
    1. 現時点の株価
権利行使価格
リスクフリーレート
    1. %/年
満期までの期間
標準偏差
    1. %

ヨーロピアン
コールオプション
    1.  
    2. 無配当
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    ブラックショールズ方程式
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    [1]  2018/12/30 11:42   男 / 20歳未満 / 小・中学生 / 役に立った /
    使用目的
    デリバティブ商品の開発に参考程度
    ご意見・ご感想
    なかなかよかった。まだまだ改善余地があるが、ここまでできれば上出来だろう。
    [2]  2016/02/24 18:08   男 / 20歳代 / その他 / 非常に役に立った /
    使用目的
    プット・コールパリティ
    ご意見・ご感想
    素晴らしい
    満期が「残り日数」になると更に進化するでしょう
    残存が1ヶ月を越す場合とは、業者の巨額OTCですし商いの多いオプションは大阪の直近限月モノですのでね
    [3]  2015/03/04 01:06   男 / 20歳代 / 会社員・公務員 / 役に立った /
    使用目的
    なんとなく
    ご意見・ご感想
    プレミアムからのIVの逆算も作ってほしいです。
    [4]  2014/09/16 22:50   男 / 30歳代 / 会社員・公務員 / 役に立った /
    使用目的
    自作excelの計算確認
    ご意見・ご感想
    デルタとかガンマとかの計算も作って欲しいです。
    現在価格に先物入れると金利配当省けるのかな。
    [5]  2012/12/18 21:04   男 / 50歳代 / 自営業 / 役に立った /
    ご意見・ご感想
    自分で作ったやつと比較してみたら全く同じ値だった。そうじゃなきゃおかしいので当たり前の事ですね。
    [6]  2009/02/24 22:10   女 / 30歳代 / 会社員 / 役に立った /
    使用目的
    オプションの計算
    ご意見・ご感想
    他のオプションも扱っていただければ嬉しいです。
    [7]  2008/06/07 15:48   男 / 50歳代 / 公務員 / 少し役に立った /
    使用目的
    現在のオプションのプレミアムに合ってるかどうか確認した。
    ご意見・ご感想
    標準偏差とは何だろうね。IVのことかな?

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